Сравнение FCIGX с ETEGX
FCIGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCIGX returned 14.65%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FCIGX charges 1.04%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности FCIGX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCIGX показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции FCIGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 14.65% против 8.17% соответственно.
FCIGX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 14.65%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам FCIGX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 17.97% | 11.17% | 20.53% | 19.01% | -25.35% | 10.45% | 36.36% | 36.31% | -4.57% | 28.97% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between FCIGX and ETEGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2004 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between FCIGX and ETEGX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
FCIGX
ETEGX
Сравнение FCIGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIGX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.15 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | -0.34 | +11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.12 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок FCIGX и ETEGX
Максимальная просадка FCIGX за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIGX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -67.58% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -13.05% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -19.98% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -24.30% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -36.66% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -10.24% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -22.76% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.79% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIGX и ETEGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FCIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 4.45% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 11.11% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 16.05% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 18.77% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 19.84% | +3.00% |
Сравнение комиссий FCIGX и ETEGX
FCIGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIGX и ETEGX
Дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 5.40% | 6.37% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 19.19% | 8.16% | 5.29% | 14.29% | 6.87% | 0.76% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
FCIGX and ETEGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCIGX has higher volatility (6.53%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, FCIGX dropped -61.04% vs ETEGX's -67.58%.
FCIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCIGX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор