PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIFX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIFX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FCIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIFX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIFX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		0.27%11.27%5.19%9.55%-13.19%5.44%10.90%4.58%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCIFX показывает доходность 0.27%, а FRHMX немного выше – 0.28%.

FCIFX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.41%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.43%
1 год
8.81%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.44%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FCIFX:
FCIFX с VTWNXFCIFX с VTTHXFCIFX с FBGRXFCIFX с FIRMXFCIFX с FFGZXFCIFX с FFFAXFCIFX с FNILX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FCIFX и FRHMX

FCIFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FCIFX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIFX
Ранг доходности на риск FCIFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIFX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIFXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.45

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.38

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

9.46

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIFX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIFX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIFX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIFXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между FCIFX и FRHMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIFX и FRHMX

Дивидендная доходность FCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		5.14%5.15%2.72%2.62%7.32%9.05%6.04%5.98%9.07%6.67%4.58%4.02%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIFX и FRHMX

Максимальная просадка FCIFX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIFX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIFXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-15.96%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.42%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-15.96%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.45%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.58%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.86%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIFX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIFXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.13%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.94%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

4.63%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.23%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

5.14%

+1.20%