Сравнение FCID.TO с HLPR.TO
FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) and HLPR.TO (Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - FCID.TO is a Dividend fund tracking the Fidelity Canada International High Dividend Index, while HLPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCID.TO returned 14.13%/yr vs 7.66%/yr for HLPR.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FCID.TO charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for HLPR.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCID.TO и HLPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCID.TO показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у HLPR.TO с доходностью 8.14%.
FCID.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 13.41%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
HLPR.TO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCID.TO и HLPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 13.41% | 29.43% | 8.48% | 15.21% | 4.07% | 14.74% | -12.90% | 2.15% |
HLPR.TO Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF | 8.14% | 18.79% | 28.13% | 2.89% | -17.83% | 23.17% | 6.42% | 0.80% |
Correlation
The correlation between FCID.TO and HLPR.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCID.TO vs. HLPR.TO — Ранг доходности на риск
FCID.TO
HLPR.TO
Сравнение FCID.TO c HLPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCID.TO | HLPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.81 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 6.58 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 37.60 | -25.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCID.TO и HLPR.TO
Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что меньше максимальной просадки HLPR.TO в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и HLPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCID.TO | HLPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -38.96% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -2.49% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -9.88% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -26.79% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.22% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -6.47% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.43% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCID.TO и HLPR.TO
Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCID.TO | HLPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.17% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 2.88% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 4.37% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 8.35% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 13.00% | +3.72% |
Сравнение комиссий FCID.TO и HLPR.TO
FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HLPR.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCID.TO и HLPR.TO
Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как HLPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCID.TO Fidelity International High Dividend ETF | 3.83% | 2.89% | 3.53% | 4.49% | 5.08% | 3.20% | 3.78% | 3.82% | 0.08% |
HLPR.TO Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCID.TO and HLPR.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLPR.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLPR.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FCID.TO.
FCID.TO is categorized as Dividend, while HLPR.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. FCID.TO tracks Fidelity Canada International High Dividend Index, while HLPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.45% for FCID.TO and 0.30% for HLPR.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCID.TO и HLPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор