PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCID.TO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCID.TO с FBAL.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO).

FCID.TO и FBAL.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCID.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. FBAL.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCID.TO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCID.TO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		8.92%30.48%9.16%15.21%4.07%10.12%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.60%12.92%19.42%13.96%-7.02%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCID.TO показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у FBAL.NEO с доходностью 1.60%.

FCID.TO

1 день
0.25%
1 месяц
3.44%
С начала года
8.92%
6 месяцев
13.03%
1 год
28.56%
3 года*
20.26%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.69%
1 месяц
-1.48%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.59%
1 год
11.87%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEOFCID.TO с FCIN.NEOFCID.TO с FCGI.TO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с MAW120.TOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с HDIF.TO

Сравнение комиссий FCID.TO и FBAL.NEO

FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF

Доходность на риск

FCID.TO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCID.TO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCID.TOFBAL.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.34

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.81

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.68

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

6.48

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCID.TO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCID.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FBAL.NEO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCID.TO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCID.TOFBAL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.14

-0.60

Корреляция

Корреляция между FCID.TO и FBAL.NEO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCID.TO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FBAL.NEO в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.24%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.59%1.61%1.42%1.71%4.48%1.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCID.TO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки FBAL.NEO в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и FBAL.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCID.TOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-13.83%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-6.04%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-13.83%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-3.12%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-2.49%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.91%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FCID.TO и FBAL.NEO

Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCID.TOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.93%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

6.06%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

8.92%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

8.60%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

8.57%

+8.23%