PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCID.TO с CWIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCID.TO с CWIN.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) and CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) are both Dividend funds - FCID.TO tracks the Fidelity Canada International High Dividend Index while CWIN.TO tracks the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, FCID.TO returned 26.94% vs 32.57% for CWIN.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FCID.TO charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for CWIN.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCID.TO и CWIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCID.TO показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у CWIN.TO с доходностью 15.75%.

FCID.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.17%
1 год
26.94%
3 года*
20.29%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

CWIN.TO

1 день
0.99%
1 месяц
4.14%
С начала года
15.75%
6 месяцев
18.53%
1 год
32.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCID.TO и CWIN.TO

2026 (YTD)2025
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		10.23%24.95%
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		15.75%25.14%

Correlation

The correlation between FCID.TO and CWIN.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с FCIN.NEOFCID.TO с FCGI.TOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с IDIV-B.TO
Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с LMAX.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с DXU.TO

Доходность на риск

FCID.TO vs. CWIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCID.TO c CWIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCID.TOCWIN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.69

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.60

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.57

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

16.73

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCID.TO vs. CWIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCID.TO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWIN.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCID.TO и CWIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCID.TOCWIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.69

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.30

-1.76

Просадки

Сравнение просадок FCID.TO и CWIN.TO

Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки CWIN.TO в -10.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и CWIN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCID.TOCWIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-10.87%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.15%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.38%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-1.43%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.96%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCID.TO и CWIN.TO

Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCID.TOCWIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.52%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.69%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

12.16%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

13.89%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

13.89%

+2.85%

Сравнение комиссий FCID.TO и CWIN.TO

FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CWIN.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCID.TO и CWIN.TO

Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности CWIN.TO в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.19%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.39%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FCID.TO and CWIN.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCID.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCID.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CWIN.TO.

FCID.TO tracks Fidelity Canada International High Dividend Index, while CWIN.TO tracks Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. They also come from different issuers: Fidelity and Hamilton. Their fees differ too: 0.45% for FCID.TO and 0.65% for CWIN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCID.TO и CWIN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор