PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCHKX с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCHKX с SDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCHKX (Fidelity Advisor China Region Fund Class C) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both funds - FCHKX is a China Equities fund managed by Fidelity, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Over the past 10 years, FCHKX returned 14.23%/yr vs -0.07%/yr for SDIV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCHKX charges 1.96%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности FCHKX и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class C (FCHKX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCHKX показывает доходность 39.30%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции FCHKX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 14.23% против -0.07% соответственно.

FCHKX

1 день
2.60%
1 месяц
7.10%
С начала года
39.30%
6 месяцев
42.37%
1 год
84.77%
3 года*
32.76%
5 лет*
7.98%
10 лет*
14.23%

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCHKX и SDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCHKX
Fidelity Advisor China Region Fund Class C		39.30%41.13%21.90%-1.27%-24.66%-14.60%46.29%33.74%-18.29%50.37%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%

Correlation

The correlation between FCHKX and SDIV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.56

The correlation between FCHKX and SDIV shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCHKX и SDIV

Секторы
FCHKX
SDIV

Технологии

50.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.5%

Финансовые услуги

10.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.1%

Промышленность

7.0%
14.3%

Сырьевые материалы

5.5%
2.8%

Здравоохранение

4.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.7%

Недвижимость

0.5%
36.2%

Энергетика

-

18.4%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

FCHKX
50.8%
SDIV
1.6%

Потребительский циклический сектор

FCHKX
11.3%
SDIV
5.5%

Финансовые услуги

FCHKX
10.6%
SDIV
8.9%

Коммуникационные услуги

FCHKX
9.0%
SDIV
6.1%

Промышленность

FCHKX
7.0%
SDIV
14.3%

Сырьевые материалы

FCHKX
5.5%
SDIV
2.8%

Здравоохранение

FCHKX
4.1%
SDIV
1.4%

Потребительский защитный сектор

FCHKX
1.2%
SDIV
3.7%

Недвижимость

FCHKX
0.5%
SDIV
36.2%

Энергетика

FCHKX

-

SDIV
18.4%

Коммунальные услуги

FCHKX

-

SDIV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class C

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с FCHKX:
FCHKX с VOOFCHKX с VIGIXFCHKX с IPACFCHKX с GSAGXFCHKX с BGCBXFCHKX с CAFFCHKX с FIQFX
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

FCHKX vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCHKX
Ранг доходности на риск FCHKX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCHKX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCHKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCHKX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCHKX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCHKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCHKX c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class C (FCHKX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCHKXSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.05
2.02

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
2.73

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.35

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

3.43

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.44

12.41

+12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCHKX vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCHKX на текущий момент составляет 4.05, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCHKX и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCHKXSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05

2.02

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.00

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.06

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FCHKX и SDIV

Максимальная просадка FCHKX за все время составила -59.14%, примерно равная максимальной просадке SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCHKX и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCHKXSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-56.90%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-7.35%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-18.64%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.07%

-41.94%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.14%

-56.90%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.77%

+17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-18.59%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.03%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCHKX и SDIV

Fidelity Advisor China Region Fund Class C (FCHKX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FCHKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCHKXSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.21%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

9.64%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

12.47%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

16.86%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

18.97%

+3.35%

Сравнение комиссий FCHKX и SDIV

FCHKX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCHKX и SDIV

Дивидендная доходность FCHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SDIV в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCHKX
Fidelity Advisor China Region Fund Class C		0.63%0.88%0.63%0.63%0.00%11.31%4.38%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.23%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

FCHKX and SDIV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCHKX has higher volatility (7.43%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, FCHKX dropped -59.14% vs SDIV's -56.90%.

FCHKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCHKX и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор