Сравнение FCGSX с BBGLX
FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) and BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCGSX returned 24.67%/yr vs 13.89%/yr for BBGLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCGSX charges 0.00%/yr vs 0.19%/yr for BBGLX.
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и BBGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCGSX показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у BBGLX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции BBGLX по среднегодовой доходности: 24.67% против 13.89% соответственно.
FCGSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 24.67%
BBGLX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам FCGSX и BBGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 23.92% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 5.93% | 2.79% | 21.45% | 32.21% | -26.82% | 23.34% | 34.84% | 33.32% | 0.10% | 25.33% |
Correlation
The correlation between FCGSX and BBGLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between FCGSX and BBGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCGSX vs. BBGLX — Ранг доходности на риск
FCGSX
BBGLX
Сравнение FCGSX c BBGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCGSX | BBGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.11 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 0.35 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.64 | 0.87 | +24.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCGSX | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | 0.50 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.41 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.66 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и BBGLX
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки BBGLX в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и BBGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCGSX | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -32.31% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -22.44% | +12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.07% | -22.44% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -32.31% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -32.31% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.04% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -6.22% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 8.92% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и BBGLX
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCGSX | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.83% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 13.54% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 15.94% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 19.63% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 19.43% | +3.81% |
Сравнение комиссий FCGSX и BBGLX
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBGLX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и BBGLX
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, тогда как BBGLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.16% | 0.78% | 0.71% | 7.71% | 3.67% | 2.05% | 5.25% | 0.80% | 0.92% | 0.52% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 8.45% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
FCGSX and BBGLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCGSX has higher volatility (4.38%) compared to BBGLX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FCGSX dropped -38.77% vs BBGLX's -32.31%.
FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCGSX и BBGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор