Сравнение FCGLX с FIRMX
FCGLX (Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6) and FIRMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCGLX charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FIRMX.
Доходность
Сравнение доходности FCGLX и FIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCGLX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.33%
FIRMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам FCGLX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGLX Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6 | 9.78% | 23.32% | 13.97% | 19.59% | -17.89% | 16.33% | 17.80% | 26.90% | -7.96% | 9.42% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.60% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 3.34% |
Correlation
The correlation between FCGLX and FIRMX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between FCGLX and FIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCGLX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
FCGLX
FIRMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCGLX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6 (FCGLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCGLX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCGLX и FIRMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCGLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGLX и FIRMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCGLX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | — | — |
Сравнение комиссий FCGLX и FIRMX
FCGLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGLX и FIRMX
Дивидендная доходность FCGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности FIRMX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGLX Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6 | 7.44% | 6.53% | 1.92% | 1.75% | 11.04% | 9.87% | 5.57% | 7.30% | 12.13% | 3.56% | 0.00% | 0.00% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.12% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
FCGLX and FIRMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FCGLX и FIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор