PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGCX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCGCX с FCSSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCGCX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C) and FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FCGCX returned 11.28%/yr vs 5.71%/yr for FCSSX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCGCX charges 1.97%/yr vs 0.00%/yr for FCSSX.

Доходность

Сравнение доходности FCGCX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCGCX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у FCSSX с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции FCGCX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 11.28% против 5.71% соответственно.

FCGCX

1 день
-1.78%
1 месяц
-7.32%
С начала года
13.36%
6 месяцев
12.91%
1 год
33.97%
3 года*
15.68%
5 лет*
11.20%
10 лет*
11.28%

FCSSX

1 день
-1.30%
1 месяц
-7.79%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.10%
1 год
21.50%
3 года*
10.36%
5 лет*
9.72%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCGCX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		13.36%27.29%1.90%-6.06%19.45%24.85%4.96%16.74%-14.07%17.33%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		11.65%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Correlation

The correlation between FCGCX and FCSSX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.60

The correlation between FCGCX and FCSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FCGCX:
FCGCX с VTIFCGCX с PCLPXFCGCX с DBCMXFCGCX с BRCYXFCGCX с CCRSXFCGCX с FYHTXFCGCX с BRCAX
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с VOOFCSSX с FSELX

Доходность на риск

FCGCX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGCX
Ранг доходности на риск FCGCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGCX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGCX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCGCXFCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.36

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.84

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.77

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

6.74

+6.23

FCGCX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGCX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FCSSX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGCX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCGCX и FCSSX

Максимальная просадка FCGCX за все время составила -59.67%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGCX и FCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGCXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-66.04%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.90%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.96%

-11.43%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.43%

-24.07%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.31%

-33.37%

-15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-16.46%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-36.11%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.88%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGCX и FCSSX

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FCGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGCXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.22%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

11.94%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

14.32%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

15.93%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

14.32%

+8.07%

Сравнение комиссий FCGCX и FCSSX

FCGCX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGCX и FCSSX

Дивидендная доходность FCGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FCSSX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C		1.30%1.48%1.38%0.80%1.09%2.41%0.59%1.94%1.11%0.36%0.71%1.49%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.41%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCGCX and FCSSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCGCX has higher volatility (5.58%) compared to FCSSX (3.22%). In terms of maximum drawdown, FCGCX dropped -59.67% vs FCSSX's -66.04%.

FCGCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCGCX и FCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор