Сравнение FCFWX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFWX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFWX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | -0.06% | 17.19% | 11.58% | 11.90% | -11.04% | 15.09% | 6.59% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FCFWX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.92%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFWX и PADLX
FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
FCFWX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FCFWX
PADLX
Сравнение FCFWX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFWX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.75 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.46 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.23 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 9.78 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.55 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FCFWX и PADLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFWX и PADLX
Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | 5.73% | 5.71% | 2.99% | 3.26% | 5.52% | 4.22% | 2.85% | 3.99% | 4.26% | 2.64% | 2.85% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFWX и PADLX
Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -18.87% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -4.65% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -18.87% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -2.93% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -4.95% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.06% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFWX и PADLX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFWX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.05% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 3.27% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 5.82% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 6.63% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 7.56% | +2.62% |