Сравнение FCFWX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFWX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFWX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | -0.06% | 17.19% | 11.58% | 11.90% | -11.04% | 15.09% | 7.03% | 17.72% | -5.01% | 13.67% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции FCFWX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 7.92% против 8.91% соответственно.
FCFWX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.92%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFWX и LTIUX
FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
FCFWX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
FCFWX
LTIUX
Сравнение FCFWX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFWX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.08 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.61 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.46 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.81 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFWX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.45 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FCFWX и LTIUX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFWX и LTIUX
Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFWX American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 | 5.73% | 5.71% | 2.99% | 3.26% | 5.52% | 4.22% | 2.85% | 3.99% | 4.26% | 2.64% | 2.85% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок FCFWX и LTIUX
Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFWX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.62% | -49.65% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -8.44% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -24.23% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.62% | -28.12% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.60% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -6.76% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.80% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFWX и LTIUX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 3.59%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFWX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.44% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 6.70% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 11.29% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 11.83% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 12.47% | -2.29% |