PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFWX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		-0.06%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%6.71%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FCFWX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
14.52%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.92%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с LTRIXFCFWX с ABALXFCFWX с AMCPXFCFWX с AMECXFCFWX с ANCFXFCFWX с ANWPX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FCFWX и FRHMX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FCFWX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.75

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.45

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.38

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

9.46

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.73

+0.07

Корреляция

Корреляция между FCFWX и FRHMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и FRHMX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.73%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и FRHMX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFWXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-15.96%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.42%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-15.96%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.45%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.58%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.86%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и FRHMX

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFWXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.13%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

2.94%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

4.63%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

5.23%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

5.14%

+5.04%