PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFWX с FFFAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		0.40%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%13.67%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.63%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции FCFWX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 7.97% против 4.25% соответственно.

FCFWX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.87%
С начала года
0.40%
6 месяцев
2.51%
1 год
17.24%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.97%

FFFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.74%
1 год
8.68%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.75%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с ABALXFCFWX с AMECXFCFWX с FFGZXFCFWX с AMCPXFCFWX с ANCFXFCFWX с ANWPX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий FCFWX и FFFAX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FFFAX в 0.47%.

FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

FCFWX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.71

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.39

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.28

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

9.14

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.03

-0.22

Корреляция

Корреляция между FCFWX и FFFAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и FFFAX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FFFAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.70%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%0.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.23%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и FFFAX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFWXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-17.96%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-3.68%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-15.87%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-15.87%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-2.38%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-1.80%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.92%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и FFFAX

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFWXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.35%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

3.29%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

4.88%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

5.29%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

4.58%

+5.60%