PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFTX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFTX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FCFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFTX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFTX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		0.09%10.77%4.65%8.99%-13.60%4.87%9.79%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FCFTX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FCFTX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.20%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.94%

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FCFTX:
FCFTX с SPYFCFTX с FCTFXFCFTX с VCAIXFCFTX с SGOVFCFTX с FFGZXFCFTX с FSKAXFCFTX с FCNTX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FCFTX и PADLX

FCFTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FCFTX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFTX
Ранг доходности на риск FCFTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFTX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFTXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.75

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.46

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.23

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

9.78

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFTX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFTX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFTX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFTXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между FCFTX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFTX и PADLX

Дивидендная доходность FCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что сопоставимо с доходностью PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		4.70%4.70%2.56%2.24%6.83%8.60%5.58%5.52%8.73%6.18%4.19%3.91%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFTX и PADLX

Максимальная просадка FCFTX за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFTX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFTXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-18.87%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-4.65%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-18.87%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.93%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.95%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFTX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FCFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFTXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.05%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

3.27%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

5.82%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.63%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

7.56%

-1.24%