PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFTX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFTX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FCFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFTX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFTX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		0.09%10.77%4.65%8.99%-13.60%4.87%10.34%14.19%-3.76%11.58%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCFTX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FCFTX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 4.94% против 3.73% соответственно.

FCFTX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.20%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.94%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FCFTX:
FCFTX с SPYFCFTX с FCTFXFCFTX с VCAIXFCFTX с SGOVFCFTX с FFGZXFCFTX с FCNTXFCFTX с FSKAX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FCFTX и FRAMX

FCFTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRAMX в 0.70%.

FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Доходность на риск

FCFTX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFTX
Ранг доходности на риск FCFTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFTX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFTXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.64

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.30

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.22

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

8.81

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFTX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFTX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFTX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFTXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между FCFTX и FRAMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFTX и FRAMX

Дивидендная доходность FCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		4.70%4.70%2.56%2.24%6.83%8.60%5.58%5.52%8.73%6.18%4.19%3.91%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FCFTX и FRAMX

Максимальная просадка FCFTX за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFTX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFTXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-33.94%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-3.45%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-16.31%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-16.31%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.47%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.86%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.87%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFTX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FCFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFTXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.14%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

2.95%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

4.64%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

5.22%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

4.48%

+1.84%