PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFMX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFMX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FCFMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFMX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFMX и VPMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		-4.01%17.43%23.92%26.15%-19.53%25.64%20.81%10.60%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCFMX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

FCFMX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.01%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Total Market Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCFMX:
FCFMX с FskaxFCFMX с FZROXFCFMX с VTIFCFMX с FXAIXFCFMX с FSELXFCFMX с VOOFCFMX с FNILX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FCFMX и VPMAX

FCFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCFMX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFMX
Ранг доходности на риск FCFMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFMX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFMXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.78

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

3.30

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.76

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

16.16

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFMX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFMX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFMX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFMXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.78

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.03

Корреляция

Корреляция между FCFMX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFMX и VPMAX

Дивидендная доходность FCFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFMX
Fidelity Series Total Market Index Fund		1.47%1.41%1.27%1.45%1.78%1.56%1.88%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FCFMX и VPMAX

Максимальная просадка FCFMX за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFMX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFMXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-48.32%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-13.75%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-25.21%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-8.80%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.61%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.20%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFMX и VPMAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) составляет 5.49%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FCFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFMXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.72%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

22.09%

-12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

28.98%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

20.17%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

20.11%

+0.46%