Сравнение FCFMX с DFUS

С начала года, FCFMX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью -3.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FCFMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFUS в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCFMX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFMX и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCFMX и DFUS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FCFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности DFUS в 0.96%

Максимальная просадка FCFMX за все время составила -34.99%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFMX и DFUS.

Fidelity Series Total Market Index Fund (FCFMX) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеют волатильность 5.49% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.