Сравнение FCFFX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FCFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FCFFX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFFX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C | -0.06% | 20.23% | 11.76% | 17.50% | -18.93% | 14.90% | 15.41% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFFX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
FCFFX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 9.72%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFFX и PADLX
FCFFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
FCFFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FCFFX
PADLX
Сравнение FCFFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFFX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.46 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.25 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 9.74 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FCFFX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFFX и PADLX
Дивидендная доходность FCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C | 6.99% | 6.99% | 2.18% | 0.70% | 10.63% | 9.51% | 5.52% | 6.57% | 11.46% | 4.73% | 4.30% | 3.94% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCFFX и PADLX
Максимальная просадка FCFFX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFFX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -18.87% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -3.63% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -18.87% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -2.66% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -4.95% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.07% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFFX и PADLX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FCFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 2.04% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 3.28% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 5.82% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 6.63% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 7.55% | +7.59% |