PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFFX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFFX с FCQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFFX (Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FCFFX returned 7.62%/yr vs 9.94%/yr for FCQTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FCFFX charges 1.75%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности FCFFX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFFX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 10.51%.

FCFFX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.12%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.49%

FCQTX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.40%
3 года*
19.59%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFFX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		9.96%20.23%11.76%17.50%-18.93%14.90%48.60%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		10.51%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between FCFFX and FCQTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.97

The correlation between FCFFX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FCFFX:
FCFFX с VFORXFCFFX с FAFFXFCFFX с FOTKXFCFFX с FRHMXFCFFX с FSELXFCFFX с FCNTXFCFFX с TDIFX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с VTTSX

Доходность на риск

FCFFX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFFX
Ранг доходности на риск FCFFX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFFX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFFXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.16

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.03

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.64

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

12.00

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFFX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFFX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFFX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFFXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.12

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FCFFX и FCQTX

Максимальная просадка FCFFX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFFX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFFXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-27.34%

-29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.83%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-15.53%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.88%

-27.34%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.58%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-5.88%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.16%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFFX и FCQTX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FCFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFFXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.62%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.64%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

12.04%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.72%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.05%

+0.14%

Сравнение комиссий FCFFX и FCQTX

FCFFX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFFX и FCQTX

Дивидендная доходность FCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности FCQTX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C		7.77%6.99%2.18%0.70%10.63%9.51%5.52%6.57%11.46%4.73%4.30%3.94%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.22%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FCFFX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCFFX has higher volatility (3.91%) compared to FCQTX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FCFFX dropped -56.57% vs FCQTX's -27.34%.

FCQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFFX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор