PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFBX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFBX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FCFBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCFBX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFBX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		-0.38%4.16%7.90%11.35%-7.84%5.07%6.12%6.88%-0.95%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FCFBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FCFBX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.28%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund A Class Shares

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCFBX:
FCFBX с FSTAXFCFBX с FADMXFCFBX с FCNVXFCFBX с JSOSXFCFBX с FSELXFCFBX с FJTDXFCFBX с FNILX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FCFBX и FZROX

FCFBX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCFBX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFBX
Ранг доходности на риск FCFBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFBX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFBX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFBXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.50

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

7.28

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFBX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFBX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFBXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.98

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.62

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.63

+0.52

Корреляция

Корреляция между FCFBX и FZROX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFBX и FZROX

Дивидендная доходность FCFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		5.60%5.09%5.76%5.93%5.00%3.65%3.70%4.55%3.10%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFBX и FZROX

Максимальная просадка FCFBX за все время составила -16.34%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFBX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFBXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.34%

-34.96%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-12.44%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.77%

-25.12%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-6.16%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-5.61%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.58%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFBX и FZROX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) составляет 1.04%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FCFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFBXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.52%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

9.81%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

18.68%

-16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

17.45%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

20.28%

-16.73%