PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFBX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFBX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FCFBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCFBX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFBX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		-0.38%4.16%7.90%11.35%-7.84%5.07%6.12%6.88%-0.18%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-8.68%

Доходность по периодам

С начала года, FCFBX показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FCFBX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.44%
1 год
3.28%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Credit Fund A Class Shares

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FCFBX:
FCFBX с FSTAXFCFBX с FADMXFCFBX с FCNVXFCFBX с JSOSXFCFBX с FSELXFCFBX с FJTDXFCFBX с FNILX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FCFBX и FSPGX

FCFBX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FCFBX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFBX
Ранг доходности на риск FCFBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFBX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFBX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFBXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.84

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.36

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.17

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

4.02

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFBX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFBX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFBXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.84

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.58

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.80

+0.35

Корреляция

Корреляция между FCFBX и FSPGX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFBX и FSPGX

Дивидендная доходность FCFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCFBX
Frost Credit Fund A Class Shares		5.60%5.09%5.76%5.93%5.00%3.65%3.70%4.55%3.10%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FCFBX и FSPGX

Максимальная просадка FCFBX за все время составила -16.34%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFBX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFBXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.34%

-32.66%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-16.17%

+13.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.77%

-32.66%

+21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-13.03%

+11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-6.43%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

4.70%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFBX и FSPGX

Текущая волатильность для Frost Credit Fund A Class Shares (FCFBX) составляет 1.04%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FCFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFBXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

6.71%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

12.37%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

22.58%

-19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

21.52%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

21.66%

-18.11%