Сравнение FCEEX с DODEX
FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FCEEX returned 9.39%/yr vs 10.46%/yr for DODEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCEEX charges 0.17%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.
Доходность
Сравнение доходности FCEEX и DODEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCEEX показывает доходность 21.57%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 23.72%.
FCEEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 14.85%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
DODEX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 23.72%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCEEX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 21.57% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -6.86% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 23.72% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Correlation
The correlation between FCEEX and DODEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.91 |
The correlation between FCEEX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCEEX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
FCEEX
DODEX
Сравнение FCEEX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCEEX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.16 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 15.01 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCEEX и DODEX
Максимальная просадка FCEEX за все время составила -34.68%, что меньше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCEEX и DODEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCEEX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.68% | -37.01% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.97% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -16.15% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.37% | -33.33% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -1.76% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -12.56% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.04% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCEEX и DODEX
Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FCEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCEEX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 6.01% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 14.55% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 16.51% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 17.18% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.02% | +1.84% |
Сравнение комиссий FCEEX и DODEX
FCEEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DODEX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCEEX и DODEX
Дивидендная доходность FCEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DODEX в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.29% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.42% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
FCEEX and DODEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCEEX has higher volatility (10.17%) compared to DODEX (6.01%). In terms of maximum drawdown, FCEEX dropped -34.68% vs DODEX's -37.01%.
DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCEEX и DODEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор