PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCDSX с DFSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCDSX и DFSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCDSX и DFSHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund
-0.36%7.22%8.47%7.64%-17.34%-0.07%8.34%13.86%-1.04%1.91%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
0.11%4.84%5.66%5.55%-6.24%-0.82%2.33%4.82%1.83%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FCDSX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%.


FCDSX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.81%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.93%
10 лет*

DFSHX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.71%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series International Credit Fund

DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий FCDSX и DFSHX

FCDSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFSHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FCDSX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCDSX
Ранг доходности на риск FCDSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

DFSHX
Ранг доходности на риск DFSHX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSHX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDSX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCDSXDFSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

3.20

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

4.76

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

2.01

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.89

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

14.20

-6.19

FCDSX vs. DFSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDSX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DFSHX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDSX и DFSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCDSXDFSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.20

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Корреляция

Корреляция между FCDSX и DFSHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDSX и DFSHX

Дивидендная доходность FCDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DFSHX в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDSX
Fidelity Series International Credit Fund
4.60%4.58%4.81%3.67%6.73%3.04%6.58%7.12%4.17%1.90%0.00%0.00%
DFSHX
DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio
4.25%4.26%4.50%3.90%0.04%1.77%0.03%2.52%3.23%1.75%1.63%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FCDSX и DFSHX

Максимальная просадка FCDSX за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDSX и DFSHX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCDSXDFSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-9.58%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.28%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-9.58%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.07%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.32%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.26%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDSX и DFSHX

Fidelity Series International Credit Fund (FCDSX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FCDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCDSXDFSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.69%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

0.94%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

1.17%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

3.34%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

2.66%

+1.48%