Сравнение FCCQ.TO с XEG.TO
FCCQ.TO (Fidelity Canadian High Quality ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - FCCQ.TO is a Canada Equities fund tracking the Fidelity Canada Canadian High Quality Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCCQ.TO returned 13.36%/yr vs 30.84%/yr for XEG.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FCCQ.TO charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCCQ.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCCQ.TO показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 37.71%.
FCCQ.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 6.48%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 30.71%
- С начала года
- 37.71%
- 1 год
- 57.22%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам FCCQ.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCQ.TO Fidelity Canadian High Quality ETF | 6.48% | 32.22% | 21.60% | 11.04% | -7.50% | 22.27% | 1.92% | 9.55% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 37.71% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 2.74% |
Correlation
The correlation between FCCQ.TO and XEG.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between FCCQ.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FCCQ.TO и XEG.TO
Секторы
FCCQ.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FCCQ.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
FCCQ.TO
XEG.TO
-
Технологии
FCCQ.TO
XEG.TO
-
Энергетика
FCCQ.TO
XEG.TO
Потребительский защитный сектор
FCCQ.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
FCCQ.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
FCCQ.TO
XEG.TO
-
Промышленность
FCCQ.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
FCCQ.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
FCCQ.TO
-
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
FCCQ.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCCQ.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
FCCQ.TO
XEG.TO
Сравнение FCCQ.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCCQ.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.49 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 10.66 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCCQ.TO и XEG.TO
Максимальная просадка FCCQ.TO за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCQ.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCCQ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.56% | -87.51% | +51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -16.47% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -25.67% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -28.42% | +10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -8.41% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -34.53% | +30.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.38% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCQ.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) составляет 2.97%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что FCCQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCCQ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.73% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 19.84% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 23.94% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 28.63% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 33.41% | -17.37% |
Сравнение комиссий FCCQ.TO и XEG.TO
FCCQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCQ.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность FCCQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XEG.TO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCQ.TO Fidelity Canadian High Quality ETF | 1.50% | 1.44% | 1.85% | 2.41% | 2.33% | 1.92% | 2.14% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.68% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
FCCQ.TO and XEG.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCCQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCCQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
FCCQ.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. FCCQ.TO tracks Fidelity Canada Canadian High Quality Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FCCQ.TO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCCQ.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор