PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCQ.TO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCQ.TO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

FCCQ.TO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCQ.TO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCQ.TO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		3.83%31.01%21.58%11.02%-7.52%22.24%12.66%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCCQ.TO показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

FCCQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.12%
1 год
34.34%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Quality ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с HEWB.TOFCCQ.TO с HVOI.TO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий FCCQ.TO и FCCM.NEO

FCCQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF

Доходность на риск

FCCQ.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCQ.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCQ.TOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.65

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.36

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

3.67

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

15.45

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCQ.TO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCQ.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCQ.TO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCQ.TOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.10

+0.89

Корреляция

Корреляция между FCCQ.TO и FCCM.NEO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCQ.TO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность FCCQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM2025202420232022202120202019
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.51%1.45%1.83%2.40%2.31%1.90%2.10%2.30%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCQ.TO и FCCM.NEO

Максимальная просадка FCCQ.TO за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCQ.TO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCQ.TOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-67.22%

+31.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.36%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-16.59%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-16.76%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-53.20%

+49.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.94%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCQ.TO и FCCM.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) составляет 6.43%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FCCQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCQ.TOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.18%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.86%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.93%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

13.35%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

30.53%

-14.44%