PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCQ.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCQ.TO с TLV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

FCCQ.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCQ.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCQ.TO и TLV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		2.76%31.01%21.58%11.02%-7.52%22.24%2.30%10.49%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.87%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, FCCQ.TO показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у TLV.TO с доходностью 3.87%.

FCCQ.TO

1 день
2.44%
1 месяц
-6.06%
С начала года
2.76%
6 месяцев
10.61%
1 год
33.98%
3 года*
20.39%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.87%
6 месяцев
9.54%
1 год
23.51%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.94%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Quality ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FCCM.NEOFCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с HEWB.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий FCCQ.TO и TLV.TO

FCCQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TLV.TO в 0.33%.

FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

FCCQ.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCQ.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCQ.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.61

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.46

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.62

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.74

19.44

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCQ.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCQ.TO на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLV.TO равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCQ.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCQ.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.13

+0.92

Корреляция

Корреляция между FCCQ.TO и TLV.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCQ.TO и TLV.TO

Дивидендная доходность FCCQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности TLV.TO в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.53%1.45%1.83%2.40%2.31%1.90%2.10%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.16%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок FCCQ.TO и TLV.TO

Максимальная просадка FCCQ.TO за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCQ.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCQ.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-81.40%

+46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-6.57%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-19.36%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-36.54%

+30.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-64.71%

+60.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.22%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCQ.TO и TLV.TO

Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FCCQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCQ.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.26%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

5.72%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

9.05%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

9.89%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

12.67%

+3.42%