PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с TCLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с TCLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO).

FCCM.NEO и TCLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и TCLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и TCLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.20%24.55%17.71%2.95%-0.91%23.83%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 1.20%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

TCLV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.39%
1 год
17.20%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO
Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO

Сравнение комиссий FCCM.NEO и TCLV.TO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TCLV.TO в 0.33%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOTCLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.83

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.61

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.76

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

12.86

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. TCLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа TCLV.TO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и TCLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOTCLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.83

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

1.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.30

-1.40

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и TCLV.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и TCLV.TO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TCLV.TO в 1.91%

TTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.91%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и TCLV.TO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и TCLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOTCLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-15.27%

-51.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-6.37%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-15.27%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-2.52%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-3.13%

-50.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.36%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и TCLV.TO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOTCLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.66%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

6.27%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

9.47%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

9.56%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

9.80%

+20.73%