Сравнение FCCM.NEO с HCA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO).
FCCM.NEO и HCA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCCM.NEO и HCA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 5.42% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | 9.03% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.65% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | -4.34% | 48.13% | 23.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у HCA.TO с доходностью 3.65%.
FCCM.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- —
HCA.TO
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 36.06%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCCM.NEO и HCA.TO
FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Доходность на риск
FCCM.NEO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
FCCM.NEO
HCA.TO
Сравнение FCCM.NEO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCCM.NEO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 4.08 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 5.48 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.81 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 6.40 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 26.60 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCCM.NEO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 4.08 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 1.81 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 2.04 | -2.14 |
Корреляция
Корреляция между FCCM.NEO и HCA.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCCM.NEO и HCA.TO
Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HCA.TO в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.86% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 3.35% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок FCCM.NEO и HCA.TO
Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и HCA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCCM.NEO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -17.82% | -49.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -8.52% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -17.82% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -4.34% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -3.43% | -49.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.05% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCCM.NEO и HCA.TO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCCM.NEO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.89% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 10.17% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 13.68% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 14.91% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.53% | 15.08% | +15.45% |