PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с FGRO.NEO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

FCCM.NEO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.96%43.17%27.03%10.10%-3.42%12.31%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.98%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.98%.

FCCM.NEO

1 день
1.75%
1 месяц
-3.09%
С начала года
5.96%
6 месяцев
15.87%
1 год
43.92%
3 года*
27.49%
5 лет*
18.55%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.92%
1 месяц
-1.47%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.42%
1 год
16.11%
3 года*
18.28%
5 лет*
13.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий FCCM.NEO и FGRO.NEO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.37

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

1.85

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.73

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.28

7.02

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FGRO.NEO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.37

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

1.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.28

-1.38

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и FGRO.NEO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FGRO.NEO в 1.22%

TTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и FGRO.NEO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-15.23%

-51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-7.54%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-15.23%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.33%

-3.74%

-12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.17%

-2.58%

-50.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.39%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и FGRO.NEO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.85%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

7.78%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

11.83%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

10.49%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

10.46%

+20.06%