PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с FCMO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FCCM.NEO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%16.42%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW

Сравнение комиссий FCCM.NEO и FCMO.NEO

И FCCM.NEO, и FCMO.NEO имеют комиссию равную 0.38%.

FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

0.81

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.26

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.18

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.45

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

5.08

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.81

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.01

-1.11

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и FCMO.NEO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%

TTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-21.77%

-45.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-13.90%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-5.35%

-11.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-3.12%

-50.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.97%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 7.18%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

8.84%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

14.74%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

24.21%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

20.68%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

20.68%

+9.85%