PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с CLSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с CLSA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO).

FCCM.NEO и CLSA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и CLSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и CLSA.TO

2026 (YTD)2025
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%39.14%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-0.37%56.35%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у CLSA.TO с доходностью -0.37%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

CLSA.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
56.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO
Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO

Сравнение комиссий FCCM.NEO и CLSA.TO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CLSA.TO в 0.60%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. CLSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c CLSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOCLSA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

3.34

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

3.91

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.66

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

5.26

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

20.94

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. CLSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSA.TO равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и CLSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOCLSA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.34

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

3.19

-3.29

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и CLSA.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и CLSA.TO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CLSA.TO в 11.56%

TTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		11.56%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и CLSA.TO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки CLSA.TO в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и CLSA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOCLSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-11.73%

-55.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.78%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-6.70%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-1.46%

-51.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.71%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и CLSA.TO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) составляет 7.18%, в то время как у Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOCLSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

9.17%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.04%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.07%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.03%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

17.03%

+13.50%