PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCCX с VICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCCCX с VICSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCCCX (Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C) and VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, FCCCX returned 1.68%/yr vs 2.98%/yr for VICSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCCCX charges 1.54%/yr vs 0.07%/yr for VICSX.

Доходность

Сравнение доходности FCCCX и VICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C (FCCCX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCCCX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции FCCCX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.98% соответственно.

FCCCX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.47%
3 года*
4.29%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
1.68%

VICSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.92%
3 года*
6.20%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCCCX и VICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCCCX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C		0.10%6.61%1.49%7.37%-17.79%-2.47%9.61%13.23%-3.55%5.58%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.22%9.36%3.66%8.88%-14.09%-1.56%9.52%13.99%-1.73%5.47%

Correlation

The correlation between FCCCX and VICSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.94

The correlation between FCCCX and VICSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCCCX:
FCCCX с CFICXFCCCX с FCNTXFCCCX с VSTBXFCCCX с FNILXFCCCX с VICBXFCCCX с FSELXFCCCX с FBGRX
Часто сравнивают с VICSX:
VICSX с VBILXVICSX с VFICXVICSX с VCOBXVICSX с BNDVICSX с VLTCXVICSX с VWEHXVICSX с BAR

Доходность на риск

FCCCX vs. VICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCCX
Ранг доходности на риск FCCCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VICSX
Ранг доходности на риск VICSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCCX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C (FCCCX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCCXVICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.46

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.13

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.90

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

6.27

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCCX vs. VICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCCX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICSX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCCX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCCXVICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.46

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.21

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.85

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FCCCX и VICSX

Максимальная просадка FCCCX за все время составила -24.33%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCCX и VICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCCCXVICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.33%

-20.53%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.98%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.82%

-6.02%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-20.53%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.33%

-20.53%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-1.30%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.16%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.90%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCCX и VICSX

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C (FCCCX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FCCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCCCXVICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.32%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.87%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.93%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

6.16%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

5.34%

+0.56%

Сравнение комиссий FCCCX и VICSX

FCCCX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCCX и VICSX

Дивидендная доходность FCCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности VICSX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCCX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C		3.16%3.06%2.64%2.47%1.65%1.92%2.34%2.22%2.52%2.10%2.36%1.96%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.77%4.59%4.77%3.70%3.00%2.76%2.77%3.35%3.62%3.22%3.03%3.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FCCCX and VICSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCCCX has higher volatility (1.41%) compared to VICSX (1.32%). In terms of maximum drawdown, FCCCX dropped -24.33% vs VICSX's -20.53%.

VICSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCCCX и VICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор