PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAZX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAZX с FRDPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCAZX (Franklin Corefolio Allocation Fund) and FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) are both mutual funds - FCAZX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FCAZX returned 11.10%/yr vs 11.37%/yr for FRDPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCAZX charges 0.16%/yr vs 0.85%/yr for FRDPX.

Доходность

Сравнение доходности FCAZX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAZX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью 6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCAZX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции FRDPX немного впереди с 11.37%.

FCAZX

1 день
0.61%
1 месяц
1.58%
С начала года
6.61%
6 месяцев
6.79%
1 год
17.24%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.10%

FRDPX

1 день
0.51%
1 месяц
2.25%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.46%
1 год
15.62%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAZX и FRDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCAZX
Franklin Corefolio Allocation Fund		6.61%14.61%16.27%25.65%-20.52%16.05%18.51%26.08%-6.87%19.10%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		6.18%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%

Correlation

The correlation between FCAZX and FRDPX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.89

The correlation between FCAZX and FRDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Corefolio Allocation Fund

Franklin Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с FCAZX:
FCAZX с SPYFCAZX с VOOFCAZX с FKDNXFCAZX с FKGRXFCAZX с SBLGXFCAZX с SHRAXFCAZX с AVEFX
Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI

Доходность на риск

FCAZX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAZX
Ранг доходности на риск FCAZX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAZX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAZX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAZX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCAZXFRDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.55

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.25

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.21

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

8.61

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCAZX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAZX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDPX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAZX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCAZXFRDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FCAZX и FRDPX

Максимальная просадка FCAZX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAZX и FRDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAZXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-51.57%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-7.10%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-18.26%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-21.07%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-34.89%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.81%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.82%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAZX и FRDPX

Franklin Corefolio Allocation Fund (FCAZX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FCAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAZXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.11%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.67%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.14%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.36%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.17%

-0.34%

Сравнение комиссий FCAZX и FRDPX

FCAZX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FRDPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAZX и FRDPX

Дивидендная доходность FCAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности FRDPX в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAZX
Franklin Corefolio Allocation Fund		7.05%7.51%7.25%4.44%8.39%3.94%7.30%8.49%6.14%3.09%4.63%5.17%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		9.63%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%

Часто задаваемые вопросы

FCAZX and FRDPX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCAZX has higher volatility (3.31%) compared to FRDPX (2.11%). In terms of maximum drawdown, FCAZX dropped -32.73% vs FRDPX's -51.57%.

FRDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAZX и FRDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор