PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCAUX с PRAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCAUX с PRAFX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FCAUX (Fidelity Climate Action Fund) and PRAFX (T. Rowe Price Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, FCAUX returned 10.96%/yr vs 7.29%/yr for PRAFX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCAUX charges 1.04%/yr vs 0.92%/yr for PRAFX.

Доходность

Сравнение доходности FCAUX и PRAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCAUX показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у PRAFX с доходностью 7.47%.

FCAUX

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.27%
6 месяцев
15.66%
С начала года
15.66%
1 год
34.77%
3 года*
22.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

PRAFX

1 день
-0.78%
1 месяц
-6.59%
6 месяцев
7.47%
С начала года
7.47%
1 год
25.28%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.29%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCAUX и PRAFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		15.66%21.27%24.06%19.06%-25.29%11.40%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		7.47%29.51%0.32%6.65%-10.24%3.32%

Correlation

The correlation between FCAUX and PRAFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.69

The correlation between FCAUX and PRAFX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Climate Action Fund

T. Rowe Price Real Assets Fund

Часто сравнивают с FCAUX:
FCAUX с FSMDXFCAUX с VGPMXFCAUX с RTXAXFCAUX с GCCHXFCAUX с FCNTXFCAUX с FNILXFCAUX с CAEIX
Часто сравнивают с PRAFX:
PRAFX с TRREXPRAFX с VGPMXPRAFX с FNARXPRAFX с ADVDXPRAFX с RMEAXPRAFX с FSRRXPRAFX с PSLV

Доходность на риск

FCAUX vs. PRAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCAUX
Ранг доходности на риск FCAUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAUX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAUX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAUX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAUX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCAUX c PRAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCAUXPRAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.60

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.04

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.09

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

6.63

+7.74

FCAUX vs. PRAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCAUX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PRAFX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCAUX и PRAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCAUX и PRAFX

Максимальная просадка FCAUX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCAUX и PRAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCAUXPRAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-38.05%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-12.91%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-16.86%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-26.73%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-10.17%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-8.76%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

4.05%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FCAUX и PRAFX

Fidelity Climate Action Fund (FCAUX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FCAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCAUXPRAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.65%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

14.05%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

16.88%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

17.78%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

18.12%

+1.15%

Сравнение комиссий FCAUX и PRAFX

FCAUX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRAFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCAUX и PRAFX

FCAUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAUX
Fidelity Climate Action Fund		0.00%0.00%0.00%0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		2.74%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%

Часто задаваемые вопросы

FCAUX and PRAFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCAUX has higher volatility (6.67%) compared to PRAFX (5.65%). In terms of maximum drawdown, FCAUX dropped -35.11% vs PRAFX's -38.05%.

FCAUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCAUX и PRAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор