Сравнение FBTU.L с HLTW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L).
FBTU.L и HLTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTU.L управляется First Trust. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FBTU.L и HLTW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBTU.L и HLTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating | -2.90% | 25.95% | 4.74% | 3.91% | -5.96% | -3.77% | 3.88% |
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -3.57% | 15.73% | 0.39% | 3.08% | -5.66% | 20.58% | 10.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FBTU.L показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -3.57%.
FBTU.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
HLTW.L
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBTU.L и HLTW.L
FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLTW.L в 0.30%.
Доходность на риск
FBTU.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск
FBTU.L
HLTW.L
Сравнение FBTU.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTU.L | HLTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.37 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.62 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.76 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 2.07 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTU.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.37 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.76 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FBTU.L и HLTW.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTU.L и HLTW.L
Ни FBTU.L, ни HLTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FBTU.L и HLTW.L
Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки HLTW.L в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и HLTW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBTU.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -26.58% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -9.73% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -19.19% | -10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -6.33% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -5.17% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 3.55% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTU.L и HLTW.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBTU.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 4.82% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 9.27% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 16.47% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 13.94% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 14.77% | +6.51% |