Сравнение FBTTX с FSMEX
FBTTX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M) and FSMEX (Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBTTX returned 13.25%/yr vs 10.08%/yr for FSMEX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTTX charges 1.28%/yr vs 0.68%/yr for FSMEX.
Доходность
Сравнение доходности FBTTX и FSMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTTX показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции FBTTX превзошли акции FSMEX по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.08% соответственно.
FBTTX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 64.18%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.25%
FSMEX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -8.14%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам FBTTX и FSMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTTX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M | 13.78% | 39.21% | 5.08% | 10.43% | -8.22% | -3.35% | 31.82% | 25.39% | -4.19% | 25.37% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -13.25% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
Correlation
The correlation between FBTTX and FSMEX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FBTTX and FSMEX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTTX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск
FBTTX
FSMEX
Сравнение FBTTX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTTX | FSMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.16 | -0.30 | +7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.68 | -0.67 | +20.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTTX и FSMEX
Максимальная просадка FBTTX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTTX и FSMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTTX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -40.34% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -26.28% | +17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.91% | -26.28% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.64% | -40.34% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -40.34% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.76% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -7.78% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 11.81% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTTX и FSMEX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M (FBTTX) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что FBTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTTX | FSMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.99% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 15.70% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 19.12% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.17% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 20.82% | +3.61% |
Сравнение комиссий FBTTX и FSMEX
FBTTX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTTX и FSMEX
Дивидендная доходность FBTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FSMEX в 20.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTTX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M | 1.35% | 1.53% | 6.41% | 0.93% | 0.00% | 21.60% | 8.79% | 7.10% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 5.42% |
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 20.93% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
Часто задаваемые вопросы
FBTTX and FSMEX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTTX has higher volatility (9.18%) compared to FSMEX (7.99%). In terms of maximum drawdown, FBTTX dropped -63.75% vs FSMEX's -40.34%.
FBTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTTX и FSMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор