PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTCX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTCX с FBIOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FBTCX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBTCX returned 12.01%/yr vs 11.92%/yr for FBIOX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FBTCX charges 1.75%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности FBTCX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTCX показывает доходность 13.55%, а FBIOX немного ниже – 13.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBTCX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции FBIOX немного отстают с 11.92%.

FBTCX

1 день
0.77%
1 месяц
9.62%
С начала года
13.55%
6 месяцев
10.18%
1 год
63.37%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.58%
10 лет*
12.01%

FBIOX

1 день
1.34%
1 месяц
8.46%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.07%
1 год
59.60%
3 года*
20.85%
5 лет*
6.90%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTCX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		13.55%38.48%-2.00%9.86%-8.64%-3.72%31.17%24.82%-4.55%24.81%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		13.31%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between FBTCX and FBIOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г.

0.98

The correlation between FBTCX and FBIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с FBTCX:
FBTCX с BITOFBTCX с FXAIXFBTCX с FSELXFBTCX с SCHGFBTCX с MSFTFBTCX с IBITFBTCX с BITX
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FSCSXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

FBTCX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTCX
Ранг доходности на риск FBTCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTCX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBTCXFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.78

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.68

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.99

7.74

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.16

23.58

-4.42

FBTCX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTCX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIOX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTCX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBTCX и FBIOX

Максимальная просадка FBTCX за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTCX и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTCXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-71.98%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.62%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-27.83%

-9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-44.87%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-48.66%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-23.60%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.50%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTCX и FBIOX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что FBTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTCXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

8.03%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

16.98%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

21.34%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

25.03%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

26.21%

-1.71%

Сравнение комиссий FBTCX и FBIOX

FBTCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTCX и FBIOX

Дивидендная доходность FBTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FBIOX в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		5.94%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		1.48%1.68%0.00%0.00%0.00%24.50%9.78%7.92%2.92%0.00%0.00%5.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FBTCX and FBIOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBTCX has higher volatility (9.21%) compared to FBIOX (8.03%). In terms of maximum drawdown, FBTCX dropped -64.04% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTCX и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор