Сравнение FBTC с CBOO
FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. FBTC is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBTC charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности FBTC и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTC показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.04%.
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -28.17% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
Correlation
The correlation between FBTC and CBOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC vs. CBOO — Ранг доходности на риск
FBTC
CBOO
Сравнение FBTC c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTC | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -1.19 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок FBTC и CBOO
Максимальная просадка FBTC за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -2.34% | -46.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.00% | -1.72% | -46.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -1.61% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 2.14% | +41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | 2.14% | +47.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 2.14% | +47.99% |
Сравнение комиссий FBTC и CBOO
FBTC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC и CBOO
FBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBTC and CBOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for FBTC.
FBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for FBTC and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для FBTC и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор