PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTC.TO с ZGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTC.TO с ZGD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) and ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - FBTC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity, while ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index. FBTC.TO is actively managed, while ZGD.TO is passively managed. Over the past 3 years, FBTC.TO returned 35.95%/yr vs 57.12%/yr for ZGD.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FBTC.TO charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for ZGD.TO.

Доходность

Сравнение доходности FBTC.TO и ZGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTC.TO показывает доходность -26.46%, что значительно ниже, чем у ZGD.TO с доходностью 7.53%.

FBTC.TO

1 день
-2.74%
1 месяц
-20.46%
С начала года
-26.46%
6 месяцев
-32.03%
1 год
-38.60%
3 года*
35.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZGD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.53%
6 месяцев
13.94%
1 год
84.61%
3 года*
57.12%
5 лет*
30.91%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTC.TO и ZGD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-26.46%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.88%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		7.53%170.64%37.48%10.17%-2.30%4.68%

Correlation

The correlation between FBTC.TO and ZGD.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

BMO Equal Weight Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с FCCQ.TOFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с HBIX.NEOFBTC.TO с WGMI
Часто сравнивают с ZGD.TO:
ZGD.TO с XGD.TOZGD.TO с GLDZGD.TO с AMAX.TOZGD.TO с ZMT.TOZGD.TO с GDXUZGD.TO с SGDMZGD.TO с RGPM.NEO

Доходность на риск

FBTC.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ZGD.TO
Ранг доходности на риск ZGD.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGD.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGD.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGD.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGD.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGD.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTC.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTC.TOZGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.89

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.21

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.82

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

7.62

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTC.TO vs. ZGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTC.TO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ZGD.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTC.TO и ZGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTC.TOZGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.89

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.29

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FBTC.TO и ZGD.TO

Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что больше максимальной просадки ZGD.TO в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и ZGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTC.TOZGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.77%

-60.12%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.22%

-30.15%

-20.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.22%

-30.15%

-20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

-21.82%

-27.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.95%

-28.33%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.35%

11.15%

+18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTC.TO и ZGD.TO

Текущая волатильность для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) составляет 9.51%, в то время как у BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTC.TOZGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

15.73%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.11%

36.41%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.86%

45.12%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.36%

36.41%

+15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.36%

37.35%

+15.01%

Сравнение комиссий FBTC.TO и ZGD.TO

FBTC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZGD.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTC.TO и ZGD.TO

FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGD.TO
BMO Equal Weight Global Gold Index ETF		0.20%0.22%0.59%0.76%0.77%0.38%0.16%1.20%0.00%0.00%0.32%0.46%

Часто задаваемые вопросы

FBTC.TO and ZGD.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBTC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBTC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for ZGD.TO.

FBTC.TO is categorized as Cryptocurrency, while ZGD.TO is Gold. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.40% for FBTC.TO and 0.60% for ZGD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTC.TO и ZGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор