Сравнение FBTC.TO с EBIT-U.TO
FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) and EBIT-U.TO (Evolve Bitcoin ETF USD) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBTC.TO returned 30.97%/yr vs 29.47%/yr for EBIT-U.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FBTC.TO и EBIT-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FBTC.TO торгуется в CAD, в то время как EBIT-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EBIT-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBTC.TO показывает доходность -25.00%, а EBIT-U.TO немного ниже – -26.24%.
FBTC.TO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -31.79%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -44.90%
- 3 года*
- 30.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBIT-U.TO
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- -32.25%
- С начала года
- -26.24%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC.TO и EBIT-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | -25.00% | -10.85% | 137.16% | 145.80% | -61.34% | -20.46% |
EBIT-U.TO Evolve Bitcoin ETF USD | -26.24% | -11.00% | 134.26% | 147.82% | -62.74% | -19.39% |
Correlation
The correlation between FBTC.TO and EBIT-U.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between FBTC.TO and EBIT-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC.TO vs. EBIT-U.TO — Ранг доходности на риск
FBTC.TO
EBIT-U.TO
Сравнение FBTC.TO c EBIT-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC.TO | EBIT-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.35 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC.TO и EBIT-U.TO
Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что меньше максимальной просадки EBIT-U.TO в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и EBIT-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC.TO | EBIT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.77% | -76.08% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -53.57% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.71% | -53.57% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -49.16% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -33.36% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 33.94% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC.TO и EBIT-U.TO
Текущая волатильность для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) составляет 10.22%, в то время как у Evolve Bitcoin ETF USD (EBIT-U.TO) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBIT-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC.TO | EBIT-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 12.97% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.47% | 37.63% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 46.44% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 54.82% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.08% | 56.34% | -4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC.TO и EBIT-U.TO
Ни FBTC.TO, ни EBIT-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FBTC.TO and EBIT-U.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: Fidelity and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для FBTC.TO и EBIT-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор