Сравнение FBSOX с ARKVX
FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 3 years, FBSOX returned 2.50%/yr vs 31.03%/yr for ARKVX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBSOX charges 0.70%/yr vs 3.50%/yr for ARKVX.
Доходность
Сравнение доходности FBSOX и ARKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBSOX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 19.35%.
FBSOX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- -3.02%
- 1 год
- -13.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 9.44%
ARKVX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 71.89%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBSOX и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -3.02% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | 4.41% |
ARKVX ARK Venture Fund | 19.35% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
Correlation
The correlation between FBSOX and ARKVX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between FBSOX and ARKVX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBSOX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
FBSOX
ARKVX
Сравнение FBSOX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBSOX | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.15 | -1.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 9.39 | -9.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 33.68 | -34.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBSOX и ARKVX
Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и ARKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBSOX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -19.10% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -8.14% | -22.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -19.10% | -16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.04% | -5.81% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -4.11% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 2.22% | +14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBSOX и ARKVX
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBSOX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.77% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 10.69% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 19.81% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 18.79% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 18.79% | +4.07% |
Сравнение комиссий FBSOX и ARKVX
FBSOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARKVX в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBSOX и ARKVX
Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 9.37% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
FBSOX and ARKVX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBSOX has higher volatility (6.52%) compared to ARKVX (5.77%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs ARKVX's -19.10%.
ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBSOX и ARKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор