Сравнение FBSOX с ARKVX

С начала года, FBSOX показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBSOX и ARKVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и ARKVX.

Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.