PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBSOX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBSOX с AAIZX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both Technology Equities funds. Over the past year, FBSOX returned -13.74% vs 40.25% for AAIZX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FBSOX charges 0.70%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности FBSOX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBSOX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью 19.41%.

FBSOX

1 день
1.50%
1 месяц
7.00%
6 месяцев
0.35%
С начала года
-3.02%
1 год
-13.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
9.44%

AAIZX

1 день
-3.15%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
17.24%
С начала года
19.41%
1 год
40.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBSOX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		-3.02%-9.19%11.24%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		19.41%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between FBSOX and AAIZX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.43

The correlation between FBSOX and AAIZX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select IT Services Portfolio

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FBSOX:
FBSOX с FSELXFBSOX с FBGRXFBSOX с FSHCXFBSOX с FCNTXFBSOX с VOOFBSOX с FXAIXFBSOX с SMH
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с TEFQXAAIZX с PGKZX

Доходность на риск

FBSOX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBSOX
Ранг доходности на риск FBSOX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBSOX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBSOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBSOX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBSOX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBSOX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBSOX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBSOXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.69

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.22

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.40

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

7.02

-7.81

FBSOX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBSOX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBSOX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBSOX и AAIZX

Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и AAIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBSOXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.01%

-29.00%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.83%

-17.47%

-13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-7.16%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-4.95%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.74%

5.96%

+10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FBSOX и AAIZX

Текущая волатильность для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) составляет 6.52%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBSOXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

8.12%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

19.69%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

24.76%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

27.87%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

27.87%

-5.01%

Сравнение комиссий FBSOX и AAIZX

FBSOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBSOX и AAIZX

Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности AAIZX в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.29%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBSOX
Fidelity Select IT Services Portfolio		9.37%14.07%18.34%3.81%14.40%15.64%5.27%2.30%4.97%3.10%0.32%3.87%

Часто задаваемые вопросы

FBSOX and AAIZX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAIZX has higher volatility (8.12%) compared to FBSOX (6.52%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs AAIZX's -29.00%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBSOX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор