Сравнение FBPEX с NEIMX
FBPEX (Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund) and NEIMX (Neiman Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, FBPEX returned 19.19% vs 31.15% for NEIMX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBPEX charges 1.12%/yr vs 1.46%/yr for NEIMX.
Доходность
Сравнение доходности FBPEX и NEIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBPEX показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 19.12%.
FBPEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEIMX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам FBPEX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBPEX Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund | 13.08% | 10.80% | 12.18% | 6.24% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 19.12% | 18.68% | 13.50% | 5.27% |
Correlation
The correlation between FBPEX and NEIMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between FBPEX and NEIMX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBPEX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
FBPEX
NEIMX
Сравнение FBPEX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBPEX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 5.47 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 21.79 | -13.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBPEX и NEIMX
Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и NEIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBPEX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.78% | -92.94% | +80.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -5.75% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -88.81% | +88.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -10.90% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.44% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBPEX и NEIMX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.45% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBPEX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.47% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 8.49% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 10.98% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 576.53% | -564.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 407.70% | -395.97% |
Сравнение комиссий FBPEX и NEIMX
FBPEX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBPEX и NEIMX
Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности NEIMX в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBPEX Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund | 9.49% | 9.53% | 11.78% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.70% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
FBPEX and NEIMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEIMX has higher volatility (3.47%) compared to FBPEX (3.45%). In terms of maximum drawdown, FBPEX dropped -12.78% vs NEIMX's -92.94%.
NEIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBPEX и NEIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор