PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBPEX с FALGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBPEX с FALGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBPEX (Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund) and FALGX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, FBPEX returned 19.19% vs 4.83% for FALGX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBPEX charges 1.12%/yr vs 1.05%/yr for FALGX.

Доходность

Сравнение доходности FBPEX и FALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FBPEX

1 день
0.31%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
8.82%
С начала года
13.08%
1 год
19.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FALGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
4.83%
3 года*
14.86%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBPEX и FALGX

2026 (YTD)202520242023
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		13.08%10.80%12.18%6.24%
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		0.00%19.09%18.68%6.86%

Correlation

The correlation between FBPEX and FALGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2023 г.

0.53

Over the past year, the correlation between FBPEX and FALGX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M

Часто сравнивают с FBPEX:
FBPEX с BITOFBPEX с VIGFBPEX с AWYIXFBPEX с VOOFBPEX с VIVIXFBPEX с TWEIXFBPEX с SWLVX
Часто сравнивают с FALGX:
FALGX с FAGOXFALGX с QQQFALGX с TRBCXFALGX с FXAIXFALGX с FACGXFALGX с AVERXFALGX с ACTIX

Доходность на риск

FBPEX vs. FALGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBPEX
Ранг доходности на риск FBPEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBPEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBPEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBPEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBPEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBPEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FALGX
Ранг доходности на риск FALGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBPEX c FALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBPEXFALGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.77

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.11

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.14

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

1.76

+6.87

FBPEX vs. FALGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBPEX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FALGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBPEX и FALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBPEX и FALGX

Максимальная просадка FBPEX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки FALGX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBPEX и FALGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBPEXFALGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-64.07%

+51.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-5.06%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-4.20%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-14.40%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.05%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FBPEX и FALGX

Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund (FBPEX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M (FALGX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FBPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBPEXFALGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

0.00%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

2.18%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

7.49%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.57%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

18.53%

-6.80%

Сравнение комиссий FBPEX и FALGX

FBPEX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FALGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBPEX и FALGX

Дивидендная доходность FBPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности FALGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALGX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M		5.76%5.76%0.00%3.20%1.91%6.44%5.25%8.39%16.99%6.42%1.85%2.74%
FBPEX
Cantor FBP Equity & Dividend Plus Fund		9.49%9.53%11.78%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBPEX and FALGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBPEX has higher volatility (3.45%) compared to FALGX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FBPEX dropped -12.78% vs FALGX's -64.07%.

FBPEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBPEX и FALGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор