PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с VIGAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.13%/yr vs 17.87%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBMPX имеют среднегодовую доходность 17.13%, а акции VIGAX немного впереди с 17.87%.

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.66%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.03%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between FBMPX and VIGAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.83

The correlation between FBMPX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBMPX и VIGAX

Секторы
FBMPX
VIGAX

Коммуникационные услуги

83.1%
17.3%

Технологии

13.1%
53.5%

Потребительский циклический сектор

2.8%
12.2%

Здравоохранение

0.7%
4.6%

Промышленность

0.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

4.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Коммуникационные услуги

FBMPX
83.1%
VIGAX
17.3%

Технологии

FBMPX
13.1%
VIGAX
53.5%

Потребительский циклический сектор

FBMPX
2.8%
VIGAX
12.2%

Здравоохранение

FBMPX
0.7%
VIGAX
4.6%

Промышленность

FBMPX
0.3%
VIGAX
3.6%

Сырьевые материалы

FBMPX

-

VIGAX
0.6%

Потребительский защитный сектор

FBMPX

-

VIGAX
1.5%

Энергетика

FBMPX

-

VIGAX
0.4%

Финансовые услуги

FBMPX

-

VIGAX
4.3%

Недвижимость

FBMPX

-

VIGAX
1.0%

Коммунальные услуги

FBMPX

-

VIGAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

FBMPX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBMPXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.29

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.78

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.29

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

4.48

+2.30

FBMPX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и VIGAX

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-50.66%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-16.51%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-23.04%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-35.63%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-35.63%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-5.66%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-11.95%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.75%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и VIGAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.91%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

13.06%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

16.55%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

22.44%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

21.63%

+0.35%

Сравнение комиссий FBMPX и VIGAX

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и VIGAX

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности VIGAX в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and VIGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (5.91%) compared to FBMPX (5.48%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs VIGAX's -50.66%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор