PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.13%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции FBMPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.13% против 21.79% соответственно.

FBMPX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.77%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.98%
1 год
31.47%
3 года*
32.60%
5 лет*
13.16%
10 лет*
17.13%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		6.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FBMPX and QQQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.78

The correlation between FBMPX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBMPX и QQQ

Секторы
FBMPX
QQQ

Коммуникационные услуги

83.1%
15.8%

Технологии

13.1%
53.8%

Потребительский циклический сектор

2.8%
12.3%

Здравоохранение

0.7%
4.2%

Промышленность

0.3%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

FBMPX
83.1%
QQQ
15.8%

Технологии

FBMPX
13.1%
QQQ
53.8%

Потребительский циклический сектор

FBMPX
2.8%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

FBMPX
0.7%
QQQ
4.2%

Промышленность

FBMPX
0.3%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

FBMPX

-

QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

FBMPX

-

QQQ
7.7%

Энергетика

FBMPX

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

FBMPX

-

QQQ
0.2%

Недвижимость

FBMPX

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FBMPX

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FBMPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBMPXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.09

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.73

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.01

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

11.22

-4.43

FBMPX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и QQQ

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-82.97%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-11.96%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-22.77%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-35.12%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-35.12%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-3.33%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-32.75%

+22.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.20%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) составляет 5.48%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.56%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

13.81%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

17.19%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

22.55%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

22.38%

-0.40%

Сравнение комиссий FBMPX и QQQ

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и QQQ

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.58%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and QQQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FBMPX (5.48%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор