PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FBMPX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с PRMTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.41%/yr vs 14.98%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FBMPX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 17.41% против 14.98% соответственно.

FBMPX

1 день
2.17%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
12.23%
С начала года
13.45%
1 год
31.76%
3 года*
32.54%
5 лет*
14.56%
10 лет*
17.41%

PRMTX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
2.11%
С начала года
0.66%
1 год
-1.16%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.35%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и PRMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		13.45%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		0.66%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%

Correlation

The correlation between FBMPX and PRMTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1994 г.

0.81

The correlation between FBMPX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с VOO
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

FBMPX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBMPXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.05

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.03

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.05

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

-0.11

+6.92

FBMPX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и PRMTX

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-66.30%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-17.29%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-20.69%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-47.17%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-47.17%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-7.28%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-13.92%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

7.64%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и PRMTX

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.30%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

12.88%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

15.64%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

21.73%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

20.94%

+1.09%

Сравнение комиссий FBMPX и PRMTX

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и PRMTX

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что меньше доходности PRMTX в 25.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		11.81%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.06%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and PRMTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (7.03%) compared to PRMTX (6.30%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs PRMTX's -66.30%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор