PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с PRMTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.12%/yr vs 15.60%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBMPX показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции FBMPX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 17.12% против 15.60% соответственно.

FBMPX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.67%
1 год
40.01%
3 года*
34.39%
5 лет*
14.32%
10 лет*
17.12%

PRMTX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
2.74%
1 год
4.15%
3 года*
24.08%
5 лет*
7.45%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и PRMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		9.44%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		4.07%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%

Correlation

The correlation between FBMPX and PRMTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1994 г.

0.81

The correlation between FBMPX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

FBMPX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBMPXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.27

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.48

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.23

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

0.55

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBMPX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBMPXPRMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.27

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и PRMTX

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-66.30%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-17.29%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-20.69%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-47.17%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-47.17%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-4.14%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-13.95%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

7.19%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и PRMTX

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.68%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.95%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

14.55%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

21.54%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

20.90%

+1.07%

Сравнение комиссий FBMPX и PRMTX

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и PRMTX

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что меньше доходности PRMTX в 24.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.24%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		24.24%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and PRMTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (4.81%) compared to PRMTX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs PRMTX's -66.30%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор