PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FBMPX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FBMPX returned 17.06%/yr vs 17.53%/yr for FCNTX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBMPX показывает доходность 8.88%, а FCNTX немного ниже – 8.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBMPX имеют среднегодовую доходность 17.06%, а акции FCNTX немного впереди с 17.53%.

FBMPX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.15%
1 год
37.27%
3 года*
34.16%
5 лет*
13.92%
10 лет*
17.06%

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		8.88%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-3.52%12.60%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FBMPX and FCNTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1986 г.

0.80

The correlation between FBMPX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBMPX и FCNTX

Секторы
FBMPX
FCNTX

Коммуникационные услуги

83.1%
21.2%

Технологии

13.1%
27.0%

Потребительский циклический сектор

2.8%
10.1%

Здравоохранение

0.7%
9.2%

Промышленность

0.3%
8.6%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

13.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Коммуникационные услуги

FBMPX
83.1%
FCNTX
21.2%

Технологии

FBMPX
13.1%
FCNTX
27.0%

Потребительский циклический сектор

FBMPX
2.8%
FCNTX
10.1%

Здравоохранение

FBMPX
0.7%
FCNTX
9.2%

Промышленность

FBMPX
0.3%
FCNTX
8.6%

Сырьевые материалы

FBMPX

-

FCNTX
2.1%

Потребительский защитный сектор

FBMPX

-

FCNTX
3.7%

Энергетика

FBMPX

-

FCNTX
3.6%

Финансовые услуги

FBMPX

-

FCNTX
13.8%

Недвижимость

FBMPX

-

FCNTX
0.1%

Коммунальные услуги

FBMPX

-

FCNTX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FBMPX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBMPXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.77

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.46

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.20

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

9.33

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBMPX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBMPXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.77

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и FCNTX

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-49.19%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-11.30%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-19.75%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-32.59%

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

-32.59%

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

0.00%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-8.16%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.65%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и FCNTX

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.30%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

10.47%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

14.02%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

19.15%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

19.68%

+2.28%

Сравнение комиссий FBMPX и FCNTX

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и FCNTX

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности FCNTX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.30%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

FBMPX and FCNTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (4.84%) compared to FCNTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs FCNTX's -49.19%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор