PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLEX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLEX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FBLEX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLEX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, FBLEX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBLEX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции VVIAX немного впереди с 11.79%.

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий FBLEX и VVIAX

FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FBLEX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLEX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLEXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.08

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.56

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.89

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLEX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLEXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.40

+0.30

Корреляция

Корреляция между FBLEX и VVIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLEX и VVIAX

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FBLEX и VVIAX

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLEXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-59.32%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.28%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-17.14%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.73%

-36.80%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-4.82%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-9.67%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.50%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLEX и VVIAX

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLEXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.80%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.69%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

14.88%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

13.92%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.74%

+0.66%