PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBLEX с LBWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBLEX с LBWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX).

FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FBLEX и LBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBLEX и LBWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		1.48%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%

Доходность по периодам

С начала года, FBLEX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у LBWIX с доходностью 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBLEX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции LBWIX немного впереди с 11.30%.

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%

LBWIX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.48%
1 год
15.10%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с VDIGXFBLEX с FDETXFBLEX с VEIPX
Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с EHSTXLBWIX с FISEXLBWIX с VOOLBWIX с DVYLBWIX с SPYLBWIX с AUXFXLBWIX с RIDAX

Сравнение комиссий FBLEX и LBWIX

FBLEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LBWIX в 0.84%.

LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FBLEX vs. LBWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBLEX c LBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLEXLBWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.57

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.37

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

5.57

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBLEX vs. LBWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBLEX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBWIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBLEX и LBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLEXLBWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Корреляция

Корреляция между FBLEX и LBWIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBLEX и LBWIX

Дивидендная доходность FBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что меньше доходности LBWIX в 12.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		12.27%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%

Просадки

Сравнение просадок FBLEX и LBWIX

Максимальная просадка FBLEX за все время составила -39.73%, примерно равная максимальной просадке LBWIX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBLEX и LBWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBLEXLBWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.73%

-38.22%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.92%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-17.87%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.73%

-38.22%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.32%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-3.98%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.68%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FBLEX и LBWIX

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBLEXLBWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.11%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.93%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.14%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.85%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.85%

-0.46%